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Bourse : quel est le Meilleur Logiciel de Backtesting ?

  • Publié par Sebastien le 16 mai 2019 à 06:18

Si, comme le veut l’avertissement sur les risques financiers, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, connaître ces données reste tout de même utile à l’investisseur. Sur une période représentative, cela permet en effet de mesurer la performance d’une stratégie de trading. Mais comment s’y prend-on concrètement ? C’est là qu’intervient la technique du backtesting. Explications.

Qu’est-ce que le Backtesting ?

Le backtesting consiste à tester la performance d’une stratégie de trading en s’appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut se traduire en français de façon éclairante par test rétro-actif.

Bien sûr, le backtesting ne peut pas prédire comment une stratégie fonctionnera dans des conditions futures, mais il permet de repérer d’éventuelles failles ou des points à optimiser. Les marchés boursiers se comportent en effet toujours de manière imprévisible et toute stratégie doit pouvoir s’adapter à ces aléas.

Si les backtests peuvent être réalisés manuellement, un logiciel de backtesting fait gagner un temps précieux. Il permet notamment de tester plusieurs stratégies, dans des cadres de temps multiples, ou avec des données différentes.

Pourquoi Faire du Backtesting ?

Dès lors que l’on comprend en quoi consiste le backtesting, ses avantages paraissent assez évidents.

Pour les traders débutants comme pour les plus confirmés, la pratique du backtesting permet de développer de nouvelles stratégies de trading et de les tester avant de les mettre en pratique en mode réel, donc avant de risquer de l’argent.

Dans le cas du trading automatique, le backtesting se révèle capital, que ce soit pour choisir son robot de trading ou pour programmer son propre robot. Backtester son robot de trading, ou Expert Advisor (EA) en anglais, permet en effet de voir comment se serait comporté le robot dans des conditions de marché passées mais réelles.

Comment Choisir son Logiciel de Backtesting ?

Pour effectuer des backtests de votre stratégie de trading ou de votre Expert Advisor, vous avez d’abord le choix entre le backtesting manuel et les logiciels de backtesting.

La première méthode est sans surprise la plus longue mais peut-être celle qui vous permettra de comprendre le plus en profondeur votre stratégie et ses failles éventuelles. Elle s’adresse tout particulièrement aux débutants en phase d’apprentissage. Elle consiste basiquement à élaborer un plan de trading, à appliquer tous les outils utilisés (indicateurs, objets graphiques, etc.) à un graphique, puis à faire défiler le graphique en arrière, en répliquant la stratégie.

Le backtesting manuel, vous l’aurez deviné, est long et fastidieux. Si vous manquez de temps ou de courage, ou si vous avez déjà une bonne expérience du trading, le backtesting automatisé sera une meilleure option. Pour bien choisir son logiciel de backtesting, il convient de vérifier qu’il propose notamment les éléments suivants :

●  Un historique suffisamment large,

●  Un retour d’informations (comme la volatilité, les échelles de temps ou les actifs sur lesquels la stratégie fonctionne le mieux, ou encore le pourcentage du capital exposé au risque),

●  Une simulation d’investissement, qui permet de revivre les séances de bourse passées en temps réel.

MetaTrader 4 : le Meilleur Logiciel de Backtesting

Ainsi, le meilleur logiciel de backtesting s’avère être le testeur de stratégie MT4.

Plateforme de trading la plus utilisée dans le monde, MetaTrader 4 est reconnue comme la meilleure plateforme Forex. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle dispose également du meilleur logiciel de backtesting.

Son testeur de stratégie intégré répond à toutes les exigences d’un backtesting efficace, rapide et intuitif, notamment grâce au simulateur de trading, qui permet de revivre les séances boursières passées en temps réel et de pouvoir prendre position comme si on y était. Le meilleur moyen, en somme, de tester une stratégie dans des conditions réelles de marché mais sans risquer son capital.

 

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